Dados Gerais do Componente Curricular
| Tipo do Componente Curricular: |
DISCIPLINA |
| Unidade Responsável: |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTATÍSTICA - PPGEST (11.01.01.15.04) |
| Código: |
PPGEST2218 |
| Nome: |
ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS |
| Carga Horária Teórica: |
45 h. |
| Carga Horária Prática: |
15 h. |
| Carga Horária Total: |
60 h. |
| Pré-Requisitos: |
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| Co-Requisitos: |
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| Equivalências: |
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| Excluir da Avaliação Institucional: |
Não |
| Matriculável On-Line: |
Sim |
| Horário Flexível da Turma: |
Sim |
| Horário Flexível do Docente: |
Sim |
| Obrigatoriedade de Nota Final: |
Sim |
| Pode Criar Turma Sem Solicitação: |
Sim |
| Necessita de Orientador: |
Não |
| Exige Horário: |
Sim |
| Permite CH Compartilhada: |
Não |
| Permite Múltiplas Aprovações: |
Não |
| Quantidade de Avaliações: |
1 |
| Ementa: |
1. Conceitos básicos: processos estocásticos e séries temporais, estacionariedade, função
de auto-covariância e espectro. 2. Processos ARMA estacionários: os modelos autoregressivos, de
médias móveis, e misto discretos; modelos ARIMA, o modelo linear geral e modelos harmônicos. 3. Análise espectral: séries de Fourier, análise de funções periódicas e não periódicas, representação espectral de processos estacionários, espectro misto e filtros lineares. 4. Estimação no domínio do tempo: estimação da média e da função de auto-covariância, identificação, estimação e previsão de parâmetros de modelos ARIMA. 5. Estimação no domínio da freqüência: a transformada de Fourier finita e o periodograma, estimadores suavizados. |
| Referências: |
Bibliografia:• Brockwell, P.J., e Davis, R.A. (2002). Introduction to Time Series and Forecasting. 2a. ed. Springer.• Box, Jenkins e Reinsel (1994). Time Series Analysis: Forecasting and Control. P. Hall.• Shumway, R.H., e Stoffer, D.S. (1999). Time Series Analysis and Its Applications. Springer.• Chatfield, C. (1985). Analysis of time series: an introduction. 3. ed. London: Chapman & Hall.• Fuller, W.A. (1996). The Statistical Analysis of Time Series. Second Edition. Wiley. • Morettin, P.A., e Toloi, C.M.C. (2006). Análise de Séries Temporais. ABE-Projeto Fisher. |
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