| Referências: |
Unidade: I - Tema: Visão Geral de Finanças (Visão geral de finanças. Teoria de agência e governança corporativa)Referências bibliográficas:BROUNEN, D. JONG, A KOEDIJK, K., Corporate Finance in Europe: Confronting Theory with Practice. Financial Management, v.33, n.4, p. 71-101, 2004.LA PORTA, Rafael LOPEZ-de-SILANES, Florencio SHLEIFER, Andrei. Corporate Ownership around the world, Harvard University, working paper, 1998, SSRN.LEAL, R. P. C. L. SAITO, R. Finanças corporativas no brasil. RAE, v. 2, n.2, 2003.JENSEN, M. MECKLING, W. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structute. Journal of Financial Economics, 1976, v3, n.4, p. 305-360. MILLER, M. The history of finance. The Journal of Portfolio Management, 1999.SHLEIFER, Andrei VISHNY, Robert W. A survey of Corporate Governance. Journal of Finance, v 52, n.2, 1997, p. 737-783.Unidade: II - Tema: Avaliação de Títulos e AçõesReferência bibliográfica:ROSS, S. A. WESTERFIELD, R. W. JAFFE, J. F. Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2001 (cap. 5).Unidade: III - Tema: Decisões de Investimento (Estratégias e Análises de Investimentos)Referências bibliográficas:Cap. 6, 7 e 8 - ROSS, S. A. WESTERFIELD, R. W. JAFFE, J. F. Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2001.Cap. 9, 10 e 12 - DAMODARAN, A. Corporate finance: theory and practice. 2 ed. New York: John Wiley, 2001.Cap. 2 - COPELAND, T. E. WESTON, J. F. SHASTRI, K. Financial theory and corporate policy. 4.ed. Pearson Addison Wesley, 2005.Unidade: IV - Tema: Risco e Retorno (Modelos de Precificação de Ativos)Referências bibliográficas:Cap. 9 e 10 - ROSS, S. A. WESTERFIELD, R. W. JAFFE, J. F. Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2001.Cap. 6 - DAMODARAN, A. Corporate finance: theory and practice. 2 ed. New York: John Wiley, 2001.Cap. 5 e 6 - COPELAND, T. E. WESTON, J. F. SHASTRI, K. Financial theory and corporate policy. 4. ed. Pearson Addison Wesley, 2005.CARHART, M. M. On persistence in mutual fund performance. Journal of Finance, v.52, n.1, p 57-82., 1997.CHEN, L., NOVY-MARX, R., ZHANG, L. An alternative three-factor model. Working Paper, Washington University in St. Louis, 2010.FAMA, E. F. FRENCH, K. R. Common risk factors in the returns on stocks and bonds. Journal of Financial Economics, v.33, n.1, p. 3-56, 1993.FAMA, E. F. FRENCH, K. R. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, v.47, n.2, p. 427-465, 1992.FAMA, E. F. Efficient capital markets: II. Journal of Finance, v. 46, n. 5, p. 1575-1617, 1991.FAMA, E. F. Efficient markets: a review of theory and empirical work. Journal of Finance, v. 25, n. 2, p. 383-417, 1970.FAMA, E. F. FRENCH, K. R. The capital asset pricing model: theory and evidence. Journal of Economic Perspectives. V.18, n.3, p. 25-46, 2004.LIU, W. A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of Financial Economics, v.82, p.631-671, 2006.MACHADO, M. A. V. MEDEIROS, O. R.. Modelos de precificação de ativos e o efeito liquidez: evidências empíricas no mercado acionário brasileiro. Revista Brasileira de Finanças, v.9, p. 383-412, 2011.MALKIEL, B. G. The Efficient markets hypothesis and its critics. Journal of Economic Perspectives, v. 17, n. 1, p. 59-82, 2003.Unidade: IV - Tema: Relação Risco e Retorno (Teoria da Eficiência de Mercado)Referências bibliográficas:Cap.13 - ROSS, S. A. WESTERFIELD, R. W. JAFFE, J. F. Corporate Finance. New York: McGraw-Hill, 2001.Cap. 10 e 11 - COPELAND, T. E. WESTON, J. F. SHASTRI, K. Financial theory and corporate policy.4. ed. Pearson Addison Wesley, 2005.BARBERIS, N. THALER, R. A Survey of behavioral finance. National Bureau of Economic Research, NBER Working Papers, 2002. FAMA, E. F. FRENCH, K. R. Dissecting anomalies. Journal of finance, v. 63, n.4, p. 1653-1678, 2008.GHARGHORI, P. LEE, R. VEERARAGHAVAN, M. Anomalies and stock returns: Australian evidence, Working Paper, Monash University, 2007. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=1002260. KAHNEMAN, D. TVERSKY, A. Prospect theory: an analysis of decis |
