Dados Gerais do Componente Curricular
| Tipo do Componente Curricular: |
DISCIPLINA |
| Unidade Responsável: |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO (11.01.01.02.05) |
| Código: |
PPGA0627 |
| Nome: |
GESTÃO FINANCEIRA 2 |
| Carga Horária Teórica: |
30 h. |
| Carga Horária Prática: |
0 h. |
| Carga Horária Total: |
30 h. |
| Pré-Requisitos: |
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| Co-Requisitos: |
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| Equivalências: |
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| Excluir da Avaliação Institucional: |
Não |
| Matriculável On-Line: |
Sim |
| Horário Flexível da Turma: |
Sim |
| Horário Flexível do Docente: |
Sim |
| Obrigatoriedade de Nota Final: |
Sim |
| Pode Criar Turma Sem Solicitação: |
Sim |
| Necessita de Orientador: |
Não |
| Exige Horário: |
Sim |
| Permite CH Compartilhada: |
Não |
| Permite Múltiplas Aprovações: |
Não |
| Quantidade de Avaliações: |
1 |
| Ementa: |
Revisão de tópicos e conceitos importantes: arbitragem, preços, taxa de juros, equilíbrio, derivativos, títulos, securitização, desconto estocástico, poupança x investimento (modelo de Fischer. Revisão de Modelos de Apreçamento de Ativos em Equilíbrio (CAPM, APT: mono e multifatoriais). Revisão de preferências e Funções de Utilidade em Finanças. Aversão ao Risco Absoluta e Relativa. Eficiência em Mercados Financeiros.Status da pesquisa em Finanças. Survey article (Campbell, JF, 2000). Enigmas (puzzles) em finanças. Temas em aberto em gestão financeira.Modelos de apreçamento de ativos: Uso de Equações de Euler, intuição econômico-financeira. Extensões dos modelos. Avaliação Empírica de Modelos de Apreçamento e Gestão Financeira.Tópicos Avançados em Gestão Financeira (para o Ensaio, ver item 4 abaixo) |
| Referências: |
Fabozzi, F. J. and P. P. Peterson (2003) Financial Management and Analysis. 2nd Edition. John Wiley and Sons. Copeland, T. E., J. F. Weston and K. Shastri (2005) Financial Theory and Corporate Policy. 4th Edition. Addison Wesley.Elton, E. Gruber, M. Brown, S. e Goetzmann, W. (2004) Modern Portfolio Theory and Investment Anlysis. Campbell, John (2000) Asset Princing at the Millenium. Journal of Finance. Cochrane, John (2003) Asset Pricing. Princeton University Press. Chapter 1. Duffie, Darrel (2001) Dynamic Asset Pricing. 3rd Edition. Princeton Univ. Press.Shleifer, Andrei (2000) Inefficient Markets. Oxford University Press. |
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