Dados Gerais do Componente Curricular
| Tipo do Componente Curricular: |
DISCIPLINA |
| Unidade Responsável: |
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM MATEMÁTICA - PPGMAT (11.01.01.15.06) |
| Código: |
PPGMAT0213 |
| Nome: |
EQUAÇÕES DIFERENCIAIS ESTOCÁSTICAS |
| Carga Horária Teórica: |
75 h. |
| Carga Horária Prática: |
0 h. |
| Carga Horária Total: |
75 h. |
| Pré-Requisitos: |
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| Co-Requisitos: |
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| Equivalências: |
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| Excluir da Avaliação Institucional: |
Não |
| Matriculável On-Line: |
Sim |
| Horário Flexível da Turma: |
Sim |
| Horário Flexível do Docente: |
Sim |
| Obrigatoriedade de Nota Final: |
Sim |
| Pode Criar Turma Sem Solicitação: |
Sim |
| Necessita de Orientador: |
Não |
| Exige Horário: |
Sim |
| Permite CH Compartilhada: |
Não |
| Permite Múltiplas Aprovações: |
Não |
| Quantidade de Avaliações: |
1 |
| Ementa: |
Movimento Browniano, integral estocástica de Itô, fórmula de Itô, fórmula de Feynman-Kac, teorema de Girsanov, teorema de representação martingale. Equações diferenciais estocásticas. Aplicações. |
| Referências: |
1. Bernt Oksendal, Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications, Springer, 19982. Avner Friedman, Stochastic Differential Equations and Applications Vol. 1, Academic Press, 19753. Ludwig Arnold, Stochastic Differential Equations: Theory and Applications, John Wiley and Sons, 19744. Peter E. Kloeden & Eckhard Platen, Numerical solution of stochastic differential equations, Springer, 1992 |
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