Banca de DEFESA: Lucas Gabriel Martins de Oliveira

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Lucas Gabriel Martins de Oliveira
DATA : 03/03/2023
HORA: 20:00
LOCAL: Vídeo Conferência
TÍTULO:

Qual modelo prevê melhor? Comparando diferentes métodos de nowcasting do PIB usando dados Brasileiros.

PALAVRAS-CHAVES:

Modelos dinamicos de fatores, LASSO, RIDGE, RNN, MIDAS, series temporais, macroeconometria, nowcasting

PÁGINAS: 52
RESUMO:

Este trabalho tem o objetivo principal de levantar ferramentas quantitativas para a montagem de um algoritmo de nowcasting do PIB em tempo real para os pa´ıses do Cone Sul. Neste trabalho, pesquisamos a literatura desde o primeiro trabalho de estimativa dos ciclos econˆomicos e documentamos a evolu¸c˜ao desta literatura at´e `a inser¸c˜ao de m´etodos de aprendizagem de m´aquinas utilizados contemporaneamente. Al´em disso, realizamos exerc´ıcios com uma base de dados brasileira atualizada, estimamos v´arios modelos candidatos para o Nowcasting, implementando a divis˜ao de modelos cl´assicos e modelos de aprendizagem de m´aquinas. Finalmente, usamos o teste Diebold Mariano para avaliar as previs˜oes de todos os modelos em rela¸c˜ao a um modelo ingˆenuo e demonstrar que uma combina¸c˜ao de modelos de aprendizagem de m´aquina baseados na distˆancia das previs˜oes `a m´edia das expectativas FOCUS derrota as expectativas de mercado plenamente informadas do inqu´erito FOCUS, enquanto o mesmo n˜ao ´e poss´ıvel para os modelos cl´assicos de nowcasting.

MEMBROS DA BANCA:
Interna - 1546818 - ANA CAROLINA PEREIRA ZOGHBI
Interno - 1642911 - DANIEL OLIVEIRA CAJUEIRO
Externo à Instituição - JOSÉ LUIZ ROSSI JÚNIOR - BID
Presidente - 2262223 - MARINA DELMONDES DE CARVALHO ROSSI