Banca de DEFESA: Carlos Alexandre Piccioni

Uma banca de DEFESA de DOUTORADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Carlos Alexandre Piccioni
DATA : 16/02/2024
HORA: 19:00
LOCAL: A defesa será realizada por vídeoconferência
TÍTULO:

Três Ensaios em Economia em Cenários de Big Data

PALAVRAS-CHAVES:

Big Data. Retorno das Companhias. Dicionário de Termos ESG. Notícias ESG. Análise Textual. Previsão de Taxas de Câmbio. Aprendizado de Máquina. Desigualdade de Consumo. Meios de Pagamentos Eletrônicos. Índice de Complexidade Econômica.

PÁGINAS: 133
RESUMO:

Este trabalho compreende trŸs estudos sobre economia em contextos de big data. O primeiro analisa o impacto das notícias de ESG (Environmental, Social, and Governance - Ambiental, Social e Governança) nos retornos das ações das principais empresas brasileiras, utilizando um Dicionário inédito de Termos ESG especicamente desenvolvido para este estudo para selecionar e classicar notícias de acordo com os padrões do Sustainability Accounting Standards Board (SASB). A pesquisa indica que apenas notícias com conteúdo nanceiramente relevante para os investidores inuenciam os retornos das ações. Em outras palavras, os investidores não reagem por motivos de reputação ou não pecuniários. O segundo estudo explora a previsibilidade em alta frequŸncia da taxa de câmbio brasileira (nas frequŸncias de 1, 5 e 15 minutos), empregando tanto técnicas de machine learning quanto regressão linear tradicional para previsão. São realizados dois tipos de exercícios: um com preditores contemporâneos e outro com dados fora da amostra. Mostramos que é possível superar o benchmark, o Random Walk, em um horizonte de até quatro minutos na frequŸncia de 1 minuto. Também mostramos que os preditores mais importantes são aqueles que carregam informações locais, bem como as taxas de câmbio dos BRICS ou países com economias semelhantes à do Brasil. Quando as taxas dos contratos futuros do câmbio brasileiro da B3 são consideradas como preditores, conseguimos superar o Random Walk em um horizonte de até 6 minutos. O terceiro estudo mede a desigualdade de consumo no nível municipal usando dados de métodos de pagamento eletrônicos, especicamente dados de pagamentos com cartão de crédito e Pix. Além disso, como aplicação, examinamos a relação entre desigualdade e complexidade econômica. Demonstramos que uma maior complexidade econômica está associada a uma menor desigualdade de consumo, sendo esta a primeira avaliação deste tipo para municípios brasileiros.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - 1196877 - BERNARDO PINHEIRO MACHADO MUELLER
Interno - 1642911 - DANIEL OLIVEIRA CAJUEIRO
Externo à Instituição - JOSÉ LUIZ ROSSI JÚNIOR - BID
Interna - 2262223 - MARINA DELMONDES DE CARVALHO ROSSI
Externo à Instituição - SAULO BENCHIMOL BASTOS - BACEN