Modelos Log-Simétricos Bivariados: Propriedades Teóricas e Estimação Paramétrica
Distribuições log-simétricas bivariadas. simulação de Monte Carlo. método da Máxima Verossimilhança. software R.
A distribuição gaussiana bivariada tem sido a base da probabilidade e estatística por muitos anos. No entanto, esta distribuição enfrenta alguns problemas, principalmente devido ao fato de que muitos fenômenos do mundo real geram dados que seguem distribuições assimétricas. Modelos log-simétricos bidimensionais têm propriedades atraentes e podem ser considerados como boas alternativas para a solução deste problema. Neste dissertação, propomos novas caracterizações das distribuições log-simétricas bivariadas e suas aplicações. Esta dissertação visa desenvolver contribuições importantes para a probabilidade, estatística teórica e aplicada devido à flexibilidade e propriedades interessantes dos modelos descritos.