Relação entre variância e amplitude de retornos financeiros
A DEFINIR.
Propomos uma solução para o problema de truncamento de voo truncado de Lévy, reconciliando informações passadas, limitadas e eventos futuros não limitados por uma lei de potênciaentre o comprimento de truncamento e seu desvio padrão. Espera-se que esta abordagem sejaadequada para uma ampla classe de distribuições simétricas porque a forma exata da funçãode distribuição de probabilidade dos retornos é desconhecida e seus momentos de distribuição,além da média, podem variar ao longo do tempo.