Banca de QUALIFICAÇÃO: JOÃO PAULO COSTA E SOUZA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : JOÃO PAULO COSTA E SOUZA
DATA : 29/11/2023
HORA: 13:00
LOCAL: Teams
TÍTULO:

Gerenciamento de risco nos mercados financeiros através da predição de preços e aprendizagem por reforço.

PALAVRAS-CHAVES:

Colocação do Stop-Loss, Redes Neurais Convolucionais,  biLSTM, Aprendizado por Reforço , Predição de preços

PÁGINAS: 103
RESUMO:

No contexto das negociações de mercado, o Stop-Loss é uma ferramenta chave dentre as estratégias de gerenciamentos de riscos, pois previne que perdas moderadas se transformem em verdadeiros desastres. Devido à sua importância, surge o interesse de saber onde colocá-lo, quando e como ele deve acompanhar a curva de preços, e como ele atuará conjuntamente com a estratégia de compra e venda. É neste sentido que o presente trabalho se desenvolve, propondo que a colocação automática do Stop-Loss seja feita por um agente treinado por aprendizagem por reforço, e que esse treinamento seja concomitante ao treinamento do agente responsável pelos sinais de compra e venda. Para alimentar os dois agentes, é proposto um sistema de predição de preços, que tem como objetivo estimar alguns valores de \textit{Candles} futuros, de modo a alimentá-los. A estrutura interna do sistema preditor é composta por redes neurais artificiais que contam com camadas de tipo convolucional e biLSTM.

MEMBROS DA BANCA:
Externo à Instituição - OSWALDO LUIZ DO VALLE COSTA
Presidente - 3085005 - GERALDO PEREIRA ROCHA FILHO
Externo ao Programa - 1415757 - VINICIUS PEREIRA GONCALVES - nullInterno - 1279829 - VINICIUS RUELA PEREIRA BORGES