Banca de DEFESA: Paulo Augusto Caixeta Borges

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : Paulo Augusto Caixeta Borges
DATA : 15/12/2023
HORA: 10:00
LOCAL: auditório do MAT
TÍTULO:

Propriedades assintóticas de um estimador baseado em valores extremos para o Momento Caudal Condicional

PALAVRAS-CHAVES:

Medidas de Risco; Momento Caudal Condicional; Estimação; Estatísticas de Ordem; Teoria de Valores Extremos.

PÁGINAS: 70
RESUMO:

Nesta dissertação estudamos as propriedades assintóticas de um estimador, apresentado por Goegebeur et al. (2022), para a medida de risco conhecida como momento caudal condicional. A situação considerada corresponde à extrapolação fora do intervalo de dados e requer argumentos da teoria de valores extremos para a construção do estimador apropriado. Realizamos uma breve análise das principais medidas de risco encontradas na literatura, bem como suas relacões com o momento caudal condicional e apresentamos, em detalhes, os resultados obtidos por Goegebeur et al. (2022), que estabelecem, sob condições desejáveis, a distribuição limite do estimador devidamente normalizado.

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1287605 - CATIA REGINA GONCALVES
Externa ao Programa - 2279025 - CIRA ETHEOWALDA GUEVARA OTINIANO - nullInterno - 1364541 - LEANDRO MARTINS CIOLETTI
Externo à Instituição - MARCELO BOURGUIGNON PEREIRA - UFRN