Avaliação da situação dos principais bancos brasileiros e o comportamento em cenários desfavoráveis.
Risco de Liquidez; Gestão de Risco; LCR; NSFR; Regulação
Bancária; Estabilidade Financeira.
Esse estudo visa analisar os indicadores de liquidez dos bancos
brasileiros nos momentos pré e pós crises. A análise inicia em 2006 momento
pré-crise global do Suprime e finaliza com a avaliação da crise econômica atual,
iniciada em dezembro de 2019 pela disseminação no mundo de espécie de
coronavírus. A análise foi conduzida utilizando dados contábeis provenientes
tanto do banco de dados do Banco Central do Brasil quanto de publicações
individuais das instituições. Para calcular os indicadores de liquidez: LCR e
NSFR foram utilizadas proxies construídas a partir dos balancetes das
instituições, utilizando regressão com dados em painel.