Banca de DEFESA: MOISÉS LIMA

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : MOISÉS LIMA
DATA : 18/10/2024
HORA: 15:00
LOCAL: On-line
TÍTULO:

"Desenvolvimento e Aplicações do Processo Estocástico de Touchard para Contagens não-Poisson"

PALAVRAS-CHAVES:

Processos de Poisson ponderados, superdispersão, processo de Poisson, processo de Touchard, subdispersão, distribuição inflacionada de zero

PÁGINAS: 59
RESUMO:

Apresentamos o processo estocástico de Touchard como um novo processo estocástico pontual pertencente à classe dos modelos de Poisson ponderados. Ele é obtido por meio da modificação das premissas do processo de Poisson tradicional, produzindo um sistema de diferença de equações diferencial, cuja solução está relacionada com os polinómios de Touchard. Entre as suas propriedades, o nosso modelo sugerido é um modelo flexível que pode ter em conta tanto a subdispersão ou superdispersão ou caudas pesadas e concentração de zeros que são frequentemente encontrados em dados não-Poisson. No entanto, ao contrário dos modelos estocásticos tradicionais, o processo de Touchard é gerado por incrementos não estacionários e dependentes, cujas probabilidades podem ser determinadas recursivamente. Além das suas propriedades, desenvolvemos um algoritmo de simulação para geração de contagens Touchard. Sua aplicabilidade é exemplificada através de dados de acidentes de trânsito nos condados de Queens e Kings do Estado de New York (EUA), sugerindo que o processo de Touchard seja um modelo candidato competitivo para o ajuste de contagens não-Poisson.

MEMBROS DA BANCA:
Interno - 2866456 - GLADSTON LUIZ DA SILVA
Presidente - 1171224 - RAUL YUKIHIRO MATSUSHITA
Externa à Instituição - REGINA CÉLIA BUENO DA FONSECA - IFG
Interno - 2357165 - ROBERTO VILA GABRIEL