Banca de DEFESA: PEDRO ARAÚJO ELIAS DIB

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE : PEDRO ARAÚJO ELIAS DIB
DATA : 11/12/2025
HORA: 10:00
LOCAL: Departamento de Matemática
TÍTULO:

O Modelo de Volatilidade Estocástica de Heston: Análise Quantitativa para o Mercado de Opções Brasileiro

 

PALAVRAS-CHAVES:

volatilidade estocástica

PÁGINAS: 90
RESUMO:

A dissertação discute a questão da volatilidade implícita e suas implicações na modelagem para precificação de derivativos no âmbito do modelo de Heston. O trabalho discute em detalhes métodos numéricos para a calibragem do modelo de Heston em superfícies de volatilidade.

 

MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1016199 - ALBERTO MASAYOSHI FARIA OHASHI
Interna - 1287605 - CATIA REGINA GONCALVES
Externo à Instituição - DORIVAL LEÃO - UNICAMP
Interno - 2185886 - PAULO HENRIQUE PEREIRA DA COSTA